Сравнение GOOY с LDRX
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 76.46% vs 20.67% for LDRX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у LDRX с доходностью 4.90%.
GOOY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 76.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.94% | 63.13% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 4.90% | 23.63% |
Correlation
The correlation between GOOY and LDRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GOOY and LDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. LDRX — Ранг доходности на риск
GOOY
LDRX
Сравнение GOOY c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.96 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 7.83 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и LDRX
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -10.62% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -10.62% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -5.44% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -1.54% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.65% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и LDRX
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.12% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 10.61% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 13.40% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 13.36% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 13.36% | +10.04% |
Сравнение комиссий GOOY и LDRX
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и LDRX
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.92%, что больше доходности LDRX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.92% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.25% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and LDRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.91%) compared to LDRX (5.12%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs LDRX's -10.62%.
On 1-year performance, GOOY leads with 76.46% vs 20.67% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LDRX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 76.46% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 53.92%, compared with 1.25% for LDRX.
They also come from different issuers: YieldMax and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.59% for LDRX.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор