PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOGL с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOGL торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 25.76% против 9.51% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.27%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between GOOGL and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.18

The correlation between GOOGL and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

GOOGL vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.82

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.34

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.01

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

9.81

+8.67

GOOGL vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и XDW0.DE

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-75.05%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-12.81%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-19.69%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-26.53%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-63.77%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.68%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-33.01%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.93%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и XDW0.DE

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.57%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

18.47%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

21.19%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

24.53%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

26.89%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и XDW0.DE

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор