PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


GOLY

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-27.50%
1 год
-9.04%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.64%
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и IBIC


2026 (YTD)202520242023
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-24.89%57.98%19.82%12.97%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between GOLY and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.16

The correlation between GOLY and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

GOLY vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 66
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.22

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

16.56

-16.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

58.67

-59.28

GOLY vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и IBIC

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.08%

-0.90%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.08%

-0.27%

-35.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-0.08%

-35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-0.10%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

0.08%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и IBIC

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

0.17%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

0.67%

+29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

0.89%

+32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

1.56%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

1.56%

+20.86%

Сравнение комиссий GOLY и IBIC

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и IBIC

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.80%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.36%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -9.04% for GOLY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.58% for IBIC.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор