Сравнение GOLY с IBIC
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GOLY returned -9.04% vs 4.42% for IBIC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
GOLY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -27.50%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -24.89% | 57.98% | 19.82% | 12.97% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between GOLY and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between GOLY and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
GOLY
IBIC
Сравнение GOLY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.22 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 16.56 | -16.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 58.67 | -59.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и IBIC
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -0.90% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -0.27% | -35.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -0.08% | -35.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -0.10% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 0.08% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и IBIC
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 0.17% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 0.67% | +29.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 0.89% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 1.56% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 1.56% | +20.86% |
Сравнение комиссий GOLY и IBIC
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и IBIC
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.80% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.36%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -9.04% for GOLY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.58% for IBIC.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор