Сравнение GOLY с DABS
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while DABS is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.55% vs 5.19% for DABS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у DABS с доходностью 1.67%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 44.33% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.67% | 5.63% |
Correlation
The correlation between GOLY and DABS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. DABS — Ранг доходности на риск
GOLY
DABS
Сравнение GOLY c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.03 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.86 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и DABS
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -1.47% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -1.29% | -36.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -0.03% | -37.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -0.30% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 0.38% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и DABS
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 0.65% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 1.69% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 2.45% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 2.54% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 2.54% | +19.90% |
Сравнение комиссий GOLY и DABS
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и DABS
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DABS в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.86% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and DABS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to DABS (0.65%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs DABS's -1.47%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.19% vs -9.55% for GOLY. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.19% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 4.86% for DABS.
They also come from different issuers: Strategy Shares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.40% for DABS.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор