Сравнение GOLY с CSHP
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. GOLY is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.04% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
GOLY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -27.50%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -24.89% | 57.98% | 3.84% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between GOLY and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
GOLY
CSHP
Сравнение GOLY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.46 | -5.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 65.45 | -65.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 381.67 | -382.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и CSHP
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -0.08% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -0.06% | -36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -0.04% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -0.00% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 0.01% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и CSHP
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 0.16% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 0.27% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 0.36% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 0.41% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 0.41% | +22.01% |
Сравнение комиссий GOLY и CSHP
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и CSHP
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.80% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.36%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -9.04% for GOLY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.91% for CSHP.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор