Сравнение GOLI с QQQT
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GOLI returned 3.39% vs 25.24% for QQQT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GOLI charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 15.10%.
GOLI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.00% | 15.16% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 15.10% | 23.74% |
Correlation
The correlation between GOLI and QQQT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between GOLI and QQQT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. QQQT — Ранг доходности на риск
GOLI
QQQT
Сравнение GOLI c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.99 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.74 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и QQQT
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -22.50% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -12.73% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -3.93% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.97% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.75% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и QQQT
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что GOLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 9.17% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | 14.02% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 16.87% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 20.81% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 20.81% | +2.53% |
Сравнение комиссий GOLI и QQQT
GOLI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и QQQT
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.02%, что больше доходности QQQT в 20.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.02% | 37.38% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.24% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and QQQT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLI has higher volatility (15.27%) compared to QQQT (9.17%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 25.24% vs 3.39% for GOLI. On fees, GOLI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 25.24% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
GOLI has the higher dividend yield at 52.02%, compared with 20.24% for QQQT.
GOLI is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор