PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.AS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.AS с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

GOLD.AS - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LMBA Gold Price PM USD. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLD.AS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.AS и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		10.79%64.94%26.36%13.35%-0.13%-4.09%24.31%18.40%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%19.50%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.AS показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

GOLD.AS

1 день
3.68%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.68%
1 год
52.77%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.41%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC C

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с GC=FGOLD.AS с GLDGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с SPMO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

GOLD.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.AS^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.04

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.62

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.93

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.71

7.05

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.AS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.AS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.AS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.AS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.04

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.56

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.55

+0.67

Корреляция

Корреляция между GOLD.AS и ^NDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GOLD.AS и ^NDX

Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.AS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-82.90%

+61.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-12.72%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-35.56%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-8.04%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-24.72%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.49%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.AS и ^NDX

Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.AS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

6.65%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

12.93%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

22.77%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.61%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

22.48%

-5.60%