PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGY.TO с UTES.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOGY.TO returned 132.30% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GOGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.

GOGY.TO

1 день
4.65%
1 месяц
-2.52%
С начала года
19.65%
6 месяцев
16.71%
1 год
132.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и UTES.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		19.65%80.98%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		13.71%13.90%

Correlation

The correlation between GOGY.TO and UTES.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с YCST.NEOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с CNYE.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с HLIF.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

GOGY.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.80

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
4.09

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

4.07

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

12.91

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.80

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.44

+1.05

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и UTES.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGY.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-10.19%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-6.39%

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.88%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.62%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.01%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и UTES.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGY.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

3.08%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

7.51%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

9.32%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

11.02%

+23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

11.02%

+23.76%

Сравнение комиссий GOGY.TO и UTES.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%

ПозицияTTM20252024
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.21%8.04%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.30%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

GOGY.TO and UTES.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.40% for GOGY.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор