Сравнение GOGY.TO с YCST.NEO
GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOGY.TO returned 123.99% vs -7.85% for YCST.NEO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOGY.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOGY.TO показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у YCST.NEO с доходностью 12.72%.
GOGY.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 123.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOGY.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 14.33% | 80.98% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 12.72% | -17.59% |
Correlation
The correlation between GOGY.TO and YCST.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGY.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
GOGY.TO
YCST.NEO
Сравнение GOGY.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGY.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | -0.40 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.77 | -0.81 | +23.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | -0.38 | +4.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | -0.18 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок GOGY.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -19.70% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -19.54% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -12.62% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.56% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 9.91% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGY.TO и YCST.NEO
Текущая волатильность для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) составляет 9.16%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 10.33% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 16.64% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 20.54% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 25.22% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 25.22% | +9.39% |
Сравнение комиссий GOGY.TO и YCST.NEO
И GOGY.TO, и YCST.NEO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGY.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности YCST.NEO в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.78% | 8.04% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 14.01% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
GOGY.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO and YCST.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор