PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFPY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOFPY с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOFPY (Greek Org of Football Prognostics) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GOFPY returned 17.71%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOFPY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greek Org of Football Prognostics (GOFPY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFPY показывает доходность -25.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции GOFPY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.71% против 59.37% соответственно.

GOFPY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-25.53%
6 месяцев
-23.24%
1 год
-22.39%
3 года*
7.58%
5 лет*
10.45%
10 лет*
17.71%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFPY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFPY
Greek Org of Football Prognostics		-25.53%44.78%9.95%44.38%2.38%13.41%12.94%56.60%-29.40%74.38%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between GOFPY and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greek Org of Football Prognostics

Bitcoin

Часто сравнивают с GOFPY:
GOFPY с AAPLGOFPY с AGGG.LGOFPY с COPXGOFPY с EQQQ.LGOFPY с NVDAGOFPY с NVOGOFPY с PLTR
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GOFPY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFPY
Ранг доходности на риск GOFPY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFPY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFPY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFPY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFPY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFPY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFPY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greek Org of Football Prognostics (GOFPY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFPYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.93

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.30

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.39

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFPY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFPY на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFPY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFPYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.13

-1.00

Просадки

Сравнение просадок GOFPY и BTC-USD

Максимальная просадка GOFPY за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFPY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFPYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-85.30%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-50.87%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-50.87%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-76.67%

+37.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.70%

-83.80%

+29.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-50.87%

+20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-42.29%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

34.02%

-16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFPY и BTC-USD

Greek Org of Football Prognostics (GOFPY) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GOFPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFPYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

10.54%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

34.26%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

35.65%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.64%

44.98%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.50%

56.70%

-16.20%

Часто задаваемые вопросы

GOFPY and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFPY has higher volatility (12.08%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, GOFPY dropped -79.05% vs BTC-USD's -85.30%.

GOFPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFPY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор