PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOAU с XBM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO).

GOAU и XBM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. XBM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOAU и XBM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.07%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		12.66%57.91%-2.41%5.19%-3.25%33.01%34.17%15.42%-28.42%39.68%
Разные валюты инструментов

GOAU торгуется в USD, в то время как XBM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOAU показывает доходность 9.07%, а XBM.TO немного выше – 9.45%.

GOAU

1 день
4.64%
1 месяц
-17.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.84%
1 год
87.28%
3 года*
39.02%
5 лет*
20.93%
10 лет*
—

XBM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-14.73%
С начала года
9.45%
6 месяцев
28.67%
1 год
78.97%
3 года*
17.95%
5 лет*
14.63%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XIC.TOXBM.TO с IAU

Сравнение комиссий GOAU и XBM.TO

И GOAU, и XBM.TO имеют комиссию равную 0.60%.

GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Доходность на риск

GOAU vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUXBM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.00

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.38

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

12.63

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBM.TO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUXBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.40

Корреляция

Корреляция между GOAU и XBM.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и XBM.TO

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XBM.TO в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.86%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.75%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Просадки

Сравнение просадок GOAU и XBM.TO

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и XBM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOAUXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-67.40%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-23.88%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-40.57%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-11.19%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-26.05%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

6.53%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и XBM.TO

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOAUXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

15.22%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

29.48%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.73%

39.68%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

36.11%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

35.88%

-0.51%