Сравнение GNXIX с SSGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).
GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и SSGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNXIX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.82% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 1.29% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.
GNXIX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
SSGLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNXIX и SSGLX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Доходность на риск
GNXIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
GNXIX
SSGLX
Сравнение GNXIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNXIX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.76 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.37 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.35 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 9.17 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNXIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.76 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GNXIX и SSGLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и SSGLX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 4.36% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и SSGLX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и SSGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNXIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -35.88% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -11.22% | -19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -30.08% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -9.15% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.32% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 2.87% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и SSGLX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNXIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.71% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 10.18% | +20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 15.57% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 14.51% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.15% | +7.69% |