Сравнение GNXIX с PGTIX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 8.81%/yr for PGTIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 32.57%.
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
PGTIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 28.68%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNXIX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.57% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 11.03% |
Correlation
The correlation between GNXIX and PGTIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between GNXIX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
GNXIX
PGTIX
Сравнение GNXIX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.85 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.59 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и PGTIX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -65.26% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -12.99% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -26.71% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -65.26% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -8.08% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -18.84% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 4.72% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и PGTIX
Текущая волатильность для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) составляет 10.84%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 12.44% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 24.15% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 27.69% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 32.47% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 29.24% | -4.61% |
Сравнение комиссий GNXIX и PGTIX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и PGTIX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and PGTIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (12.44%) compared to GNXIX (10.84%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор