PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с IBRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GNOM tracks the Solactive Genomics Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOM returned 0.45%/yr vs 12.41%/yr for IBRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у IBRN с доходностью 8.07%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

IBRN

1 день
1.71%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.07%
6 месяцев
10.34%
1 год
52.90%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-10.60%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		8.07%28.49%-2.78%0.92%5.85%

Correlation

The correlation between GNOM and IBRN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between GNOM and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOM и IBRN

Секторы
GNOM
IBRN

Здравоохранение

99.6%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
IBRN
100.0%

Технологии

GNOM
0.4%
IBRN

-

Сырьевые материалы

GNOM

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

IBRN

-

Энергетика

GNOM

-

IBRN

-

Финансовые услуги

GNOM

-

IBRN

-

Промышленность

GNOM

-

IBRN

-

Недвижимость

GNOM

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

GNOM vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.10

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.95

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.04

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

14.84

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMIBRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.41

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GNOM и IBRN

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-35.38%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-8.80%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-35.38%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-3.19%

-50.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-9.82%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.57%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и IBRN

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.78%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

19.07%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

25.34%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

25.32%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

25.32%

+8.87%

Сравнение комиссий GNOM и IBRN

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и IBRN

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IBRN в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.92%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and IBRN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to IBRN (7.78%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 12.41% vs 0.45% for GNOM. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 12.41% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.92% for IBRN.

GNOM tracks Solactive Genomics Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.47% for IBRN.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор