Сравнение GNOG.L с WHCE.L
GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOG.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNOG.L торгуется в GBP, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
GNOG.L
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 11.97%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 60.03%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOG.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 12.27% | 12.03% | -16.98% | -9.92% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.87% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between GNOG.L and WHCE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between GNOG.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOG.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
GNOG.L
WHCE.L
Сравнение GNOG.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOG.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.03 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 2.75 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOG.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.83 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.16 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GNOG.L и WHCE.L
Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOG.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -20.65% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -12.68% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.66% | -20.65% | -27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -7.71% | -34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -6.42% | -37.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.74% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOG.L и WHCE.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOG.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.80% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 11.72% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 15.61% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 13.99% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 13.99% | +17.22% |
Сравнение комиссий GNOG.L и WHCE.L
GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOG.L и WHCE.L
Ни GNOG.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOG.L and WHCE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор