PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNLN с WTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNLN с WTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GNLN (Greenlane Holdings, Inc.) and WTI (W&T Offshore, Inc.) are both stocks. GNLN operates in Tobacco (Consumer Defensive), while WTI operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, GNLN returned -96.43%/yr vs -3.07%/yr for WTI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNLN и WTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNLN показывает доходность -77.23%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 128.26%.

GNLN

1 день
-6.23%
1 месяц
-44.79%
С начала года
-77.23%
6 месяцев
-89.00%
1 год
-93.19%
3 года*
-97.58%
5 лет*
-96.43%
10 лет*
—

WTI

1 день
-9.76%
1 месяц
-2.92%
С начала года
128.26%
6 месяцев
101.12%
1 год
135.12%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNLN и WTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNLN
Greenlane Holdings, Inc.		-77.23%-99.87%-71.04%-81.98%-98.51%-75.65%21.66%-84.57%
WTI
W&T Offshore, Inc.		128.26%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%-13.80%

Correlation

The correlation between GNLN and WTI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLN:

$21.43K

WTI:

$550.48M

EPS

GNLN:

-$251.93

WTI:

-$0.96

Коэффициент P/S

GNLN:

0.22

WTI:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

GNLN:

$4.36M

WTI:

$521.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNLN:

-$12.47M

WTI:

$15.24M

EBITDA (12 мес.)

GNLN:

-$83.91M

WTI:

$68.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenlane Holdings, Inc.

W&T Offshore, Inc.

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USD

Доходность на риск

GNLN vs. WTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNLN
Ранг доходности на риск GNLN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNLN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNLN c WTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLNWTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.60

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.36

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.38

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

6.48

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNLN vs. WTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNLN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа WTI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLN и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLNWTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.60

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.08

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GNLN и WTI

Максимальная просадка GNLN за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLN и WTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNLNWTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.59%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.49%

-40.17%

-57.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-74.31%

-25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-87.31%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-91.38%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.85%

-74.08%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.64%

20.94%

+58.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GNLN и WTI

Текущая волатильность для Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) составляет 19.74%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что GNLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNLNWTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

24.10%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.85%

66.49%

+46.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.12%

84.80%

+107.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

221.37%

68.99%

+152.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.89%

73.21%

+121.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLN и WTI

GNLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM202520242023
GNLN
Greenlane Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.08%2.45%2.41%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLN и WTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlane Holdings, Inc. и W&T Offshore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
1.36M
150.02M
(GNLN) Общая выручка
(WTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GNLN and WTI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTI has higher volatility (24.10%) compared to GNLN (19.74%). In terms of maximum drawdown, GNLN dropped -100.00% vs WTI's -97.59%.

WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNLN и WTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор