PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с GGBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWZX с GGBFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) and GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) are both mutual funds - GMWZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds, while GGBFX is a Global Bonds fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMWZX returned 7.28%/yr vs 1.71%/yr for GGBFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GMWZX charges 0.36%/yr vs 0.86%/yr for GGBFX.

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и GGBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у GGBFX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции GMWZX превзошли акции GGBFX по среднегодовой доходности: 7.28% против 1.71% соответственно.

GMWZX

1 день
0.26%
1 месяц
0.97%
С начала года
5.75%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.02%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.28%
10 лет*
7.28%

GGBFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.57%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWZX и GGBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		5.75%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		0.15%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%

Correlation

The correlation between GMWZX and GGBFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.42

Over the past year, GMWZX and GGBFX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

GuideStone Funds Global Bond Fund

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GMGZXGMWZX с GCOZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GGEYXGMWZX с GMHZXGMWZX с GLDYXGMWZX с GFIZX
Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GSCYXGGBFX с GFIZXGGBFX с GGEYXGGBFX с GVEYXGGBFX с GMFZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYX

Доходность на риск

GMWZX vs. GGBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c GGBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXGGBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.83

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.21

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.88

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

2.78

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. GGBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GGBFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и GGBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXGGBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.83

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.13

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и GGBFX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GGBFX в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GGBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWZXGGBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-27.03%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-3.80%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-6.01%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-20.84%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-20.97%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.07%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.64%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и GGBFX

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWZXGGBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.53%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

3.16%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

4.08%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

4.96%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

4.51%

+4.54%

Сравнение комиссий GMWZX и GGBFX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GGBFX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и GGBFX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности GGBFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.06%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.16%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%

Часто задаваемые вопросы

GMWZX and GGBFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWZX has higher volatility (2.25%) compared to GGBFX (1.53%). In terms of maximum drawdown, GMWZX dropped -51.44% vs GGBFX's -27.03%.

GMWZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWZX и GGBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор