Сравнение GMWEX с FAOIX
GMWEX (GuideMark World ex-US Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GMWEX returned 8.63%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GMWEX charges 1.15%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.40% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.63%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам GMWEX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 6.85% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GMWEX and FAOIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between GMWEX and FAOIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWEX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
FAOIX
Сравнение GMWEX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.35 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -0.60 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.28 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и FAOIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -59.86% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.28% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -13.98% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -36.33% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -36.33% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -5.85% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -14.20% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.96% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и FAOIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.00% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 4.08% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 9.20% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.74% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.70% | -0.47% |
Сравнение комиссий GMWEX и FAOIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и FAOIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 13.70% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
GMWEX and FAOIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMWEX has higher volatility (4.16%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GMWEX dropped -70.00% vs FAOIX's -59.86%.
GMWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWEX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор