Сравнение GMUN с FMUN
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while FMUN is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 4.66% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.49% | 3.28% |
Correlation
The correlation between GMUN and FMUN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between GMUN and FMUN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. FMUN — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUN
Сравнение GMUN c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и FMUN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.04% | — |
Сравнение комиссий GMUN и FMUN
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и FMUN
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and FMUN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.87% for GMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор