Сравнение GMUN с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
GMUN и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUN и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUN и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.23% | 5.99% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.17% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью -0.17%.
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUN и FMUN
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUN vs. FMUN — Ранг доходности на риск
GMUN
FMUN
Сравнение GMUN c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMUN и FMUN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и FMUN
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и FMUN
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -3.21% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.49% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.67% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 4.16% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.16% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.16% | -1.21% |