Сравнение GMUB с TAXT
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUB is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMUB показывает доходность 1.66%, а TAXT немного ниже – 1.59%.
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 3.93% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between GMUB and TAXT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. TAXT — Ранг доходности на риск
GMUB
TAXT
Сравнение GMUB c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.84 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и TAXT
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.49% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.47% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.47% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.53% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.53% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.53% | +0.77% |
Сравнение комиссий GMUB и TAXT
GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и TAXT
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and TAXT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for GMUB.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор