PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMTZX с FFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMTZX с FFSZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMTZX (GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, GMTZX returned 4.62%/yr vs 10.43%/yr for FFSZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GMTZX charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.

Доходность

Сравнение доходности GMTZX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMTZX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 13.36%.

GMTZX

1 день
0.09%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.38%
1 год
13.36%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.62%
10 лет*
5.92%

FFSZX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.52%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.36%
3 года*
20.85%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMTZX и FFSZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund		5.07%11.55%7.50%10.86%-13.11%6.74%9.16%4.73%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		13.36%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%

Correlation

The correlation between GMTZX and FFSZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between GMTZX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Часто сравнивают с GMTZX:
GMTZX с DRIJXGMTZX с GGBZXGMTZX с GGIZXGMTZX с GGBFXGMTZX с FRKMXGMTZX с GMFZXGMTZX с FFGZX
Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с XLKFFSZX с SCHGFFSZX с FWWFX

Доходность на риск

GMTZX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMTZX
Ранг доходности на риск GMTZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMTZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMTZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMTZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMTZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMTZX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMTZXFFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.43

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.36

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.18

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

14.21

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMTZX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMTZX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMTZX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMTZXFFSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GMTZX и FFSZX

Максимальная просадка GMTZX за все время составила -43.84%, что больше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMTZX и FFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMTZXFFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-31.00%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-9.77%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-15.36%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-27.17%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.81%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.18%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMTZX и FFSZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GMTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMTZXFFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.29%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

10.55%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

12.77%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

15.02%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

17.05%

-9.74%

Сравнение комиссий GMTZX и FFSZX

GMTZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFSZX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMTZX и FFSZX

Дивидендная доходность GMTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FFSZX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.05%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund		5.38%5.66%6.34%3.77%7.27%5.35%3.64%4.01%6.38%2.62%1.45%15.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GMTZX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSZX has higher volatility (4.29%) compared to GMTZX (1.97%). In terms of maximum drawdown, GMTZX dropped -43.84% vs FFSZX's -31.00%.

FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMTZX и FFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор