PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMTZX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMTZX с GGBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMTZX (GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund) and GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - GMTZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds, while GGBZX is a Global Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMTZX returned 5.89%/yr vs 11.48%/yr for GGBZX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GMTZX charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for GGBZX.

Доходность

Сравнение доходности GMTZX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMTZX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у GGBZX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции GMTZX уступали акциям GGBZX по среднегодовой доходности: 5.89% против 11.48% соответственно.

GMTZX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.99%
1 год
12.49%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.89%

GGBZX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMTZX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund		4.68%11.55%7.50%10.86%-13.11%6.74%9.16%15.10%-3.68%11.68%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.38%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Correlation

The correlation between GMTZX and GGBZX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.94

The correlation between GMTZX and GGBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GMTZX:
GMTZX с DRIJXGMTZX с GGIZXGMTZX с GGBFXGMTZX с FRKMXGMTZX с GMFZXGMTZX с FFGZXGMTZX с FCTKX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGBFXGGBZX с GSCYXGGBZX с GCOZX

Доходность на риск

GMTZX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMTZX
Ранг доходности на риск GMTZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMTZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMTZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMTZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMTZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMTZX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMTZXGGBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.95

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.72

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.45

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

10.63

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMTZX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMTZX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGBZX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMTZX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMTZXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GMTZX и GGBZX

Максимальная просадка GMTZX за все время составила -43.84%, что меньше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMTZX и GGBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMTZXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-57.68%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-10.02%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-16.21%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-28.31%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.83%

-33.03%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.78%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.23%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.30%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMTZX и GGBZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) составляет 1.99%, в то время как у GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что GMTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMTZXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.70%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

9.97%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

12.56%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

15.46%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

16.46%

-9.15%

Сравнение комиссий GMTZX и GGBZX

GMTZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GGBZX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMTZX и GGBZX

Дивидендная доходность GMTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности GGBZX в 10.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.48%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund		5.40%5.66%6.34%3.77%7.27%5.35%3.64%4.01%6.38%2.62%1.45%15.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GMTZX and GGBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGBZX has higher volatility (3.70%) compared to GMTZX (1.99%). In terms of maximum drawdown, GMTZX dropped -43.84% vs GGBZX's -57.68%.

GMTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMTZX и GGBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор