PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		2.54%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции GMRAX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.58% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

VSCPX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.43%
1 год
18.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий GMRAX и VSCPX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

GMRAX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.42

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.15

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между GMRAX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и VSCPX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и VSCPX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-41.81%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-8.97%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-28.13%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-41.81%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.52%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-6.55%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.33%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и VSCPX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.70%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.62%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

21.80%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

20.73%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.55%

+1.95%