PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOQX с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOQX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью -0.81%.

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYXGMOQX с GMCDXGMOQX с GAAVX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с EIDOXWEDIX с WSMDXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий GMOQX и WEDIX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии WEDIX в 0.70%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

GMOQX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.24

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.57

3.18

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.47

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.80

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

11.45

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.24

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между GMOQX и WEDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и WEDIX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности WEDIX в 5.82%

TTM20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и WEDIX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOQXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-30.80%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.53%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.12%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-9.55%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и WEDIX

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOQXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.84%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

3.23%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

5.49%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

7.27%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

7.27%

+3.73%