PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOQX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOQX и PYELX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%.

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPXPYELX с VEMBX

Сравнение комиссий GMOQX и PYELX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

GMOQX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.11

+3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.57

1.22

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.77

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.24

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

3.45

+14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.11

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.03

+0.60

Корреляция

Корреляция между GMOQX и PYELX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и PYELX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и PYELX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOQXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-56.98%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-50.21%

+44.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.64%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-16.96%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.54%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и PYELX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 2.28%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOQXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.36%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

4.66%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

111.80%

-105.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

50.59%

-39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

36.37%

-25.37%