PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOQX с EIDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. GMOQX is actively managed, while EIDOX is passively managed. Over the past 3 years, GMOQX returned 20.06%/yr vs 15.02%/yr for EIDOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOQX charges 0.51%/yr vs 0.79%/yr for EIDOX.

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у EIDOX с доходностью 6.63%.

GMOQX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.84%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIDOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.98%
1 год
18.75%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOQX и EIDOX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.55%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		6.63%15.59%14.78%11.40%-6.25%-0.09%

Correlation

The correlation between GMOQX and EIDOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.57

The correlation between GMOQX and EIDOX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с JEMDXEIDOX с AGEPXEIDOX с EICOXEIDOX с DBELXEIDOX с SITEX

Доходность на риск

GMOQX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXEIDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
5.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.97
8.69

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

2.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

5.33

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.35

21.60

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 5.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDOX равному 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

5.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.73

-0.99

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и EIDOX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и EIDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOQXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-19.06%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.56%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-3.97%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.12%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-2.47%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и EIDOX

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOQXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

2.98%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.38%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

4.64%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

4.74%

+6.13%

Сравнение комиссий GMOQX и EIDOX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и EIDOX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности EIDOX в 10.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		10.73%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.87%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOQX and EIDOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOQX has higher volatility (1.50%) compared to EIDOX (0.70%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs EIDOX's -19.06%.

EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 5.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOQX и EIDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор