PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOIX с GMCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOIX (GMO International Equity Fund) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both mutual funds - GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.19%/yr vs 7.84%/yr for GMCDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 12.19% против 7.84% соответственно.

GMOIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.78%
1 год
42.69%
3 года*
28.96%
5 лет*
14.64%
10 лет*
12.19%

GMCDX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.77%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOIX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.49%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		8.52%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Correlation

The correlation between GMOIX and GMCDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с QLTYGMOIX с FDNIGMOIX с BRK-B
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с GMOQXGMCDX с GUGAXGMCDX с PREMXGMCDX с DBELXGMCDX с FNMIXGMCDX с VEMBX

Доходность на риск

GMOIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXGMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
5.02

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
8.99

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.90

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

29.90

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

5.02

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и GMCDX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GMCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-68.24%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.85%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-9.00%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-26.02%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-26.02%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.16%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-17.65%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.89%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и GMCDX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

1.52%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

4.38%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

5.30%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

11.20%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

9.33%

+7.55%

Сравнение комиссий GMOIX и GMCDX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и GMCDX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GMCDX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		5.78%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.70%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GMOIX and GMCDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOIX has higher volatility (5.22%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs GMCDX's -68.24%.

GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOIX и GMCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор