Сравнение GMODX с PMZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и PMZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и PMZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 0.01% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции PMZIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.62% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
PMZIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и PMZIX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PMZIX в 0.60%.
Доходность на риск
GMODX vs. PMZIX — Ранг доходности на риск
GMODX
PMZIX
Сравнение GMODX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | PMZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.47 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 2.30 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.29 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.45 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 8.50 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.47 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и PMZIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и PMZIX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PMZIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и PMZIX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и PMZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -10.44% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.42% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -10.44% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -10.44% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.58% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.19% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.70% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и PMZIX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.30% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.13% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 3.58% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.79% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.19% | -0.15% |