Сравнение GMODX с NTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и NTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и NTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | -0.50% | 2.98% | 7.67% | 10.57% | -8.71% | 4.28% | 8.96% | 7.82% | 0.15% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у NTBIX с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMODX имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции NTBIX немного впереди с 4.48%.
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
NTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и NTBIX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NTBIX в 0.95%.
Доходность на риск
GMODX vs. NTBIX — Ранг доходности на риск
GMODX
NTBIX
Сравнение GMODX c NTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | NTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 0.39 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.58 | 0.51 | +5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 0.33 | +5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 0.85 | +24.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | NTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 0.39 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и NTBIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и NTBIX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности NTBIX в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 4.63% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и NTBIX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки NTBIX в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и NTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | NTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -11.44% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -4.08% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -11.44% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -11.44% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.11% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.79% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.89% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и NTBIX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | NTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.57% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.61% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.74% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 5.08% | -2.04% |