PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMODX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMODX с GMGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMODX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMODX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.11%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GMODX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции GMODX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 4.40% против 10.06% соответственно.

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.39%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.40%

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GMODX и GMGEX

GMODX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GMODX
GMO Opportunistic Income Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMODX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMODX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMODXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

2.02

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.58

2.72

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.54

2.75

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.73

11.89

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMODX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMODX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMODX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMODXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.02

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.57

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.22

+1.16

Корреляция

Корреляция между GMODX и GMGEX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMODX и GMGEX

Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности GMGEX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.44%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GMODX и GMGEX

Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMODXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-58.47%

+49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-9.24%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-28.58%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-34.98%

+26.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.70%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-16.84%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.68%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMODX и GMGEX

Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMODXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

5.74%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

9.83%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

15.75%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

14.74%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

16.02%

-12.98%