Сравнение GMOD с SFTX
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 16.88%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 1.18% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 16.88% | 1.61% |
Correlation
The correlation between GMOD and SFTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GMOD c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и SFTX
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -12.75% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.76% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.78% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 22.59% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 22.59% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 22.59% | -13.64% |
Сравнение комиссий GMOD и SFTX
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и SFTX
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and SFTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
GMOD has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: GMO and Horizon. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор