Сравнение GMOC с TUSB
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOC показывает доходность 2.17%, а TUSB немного выше – 2.19%.
GMOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.17% | 0.70% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 2.19% | 0.76% |
Correlation
The correlation between GMOC and TUSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. TUSB — Ранг доходности на риск
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUSB
Сравнение GMOC c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOC и TUSB
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.51% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и TUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.97% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 1.24% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 1.24% | -0.73% |
Сравнение комиссий GMOC и TUSB
И GMOC, и TUSB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и TUSB
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TUSB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.65% | 0.84% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.29% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and TUSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC and TUSB have the same expense ratio: 0.20% per year.
TUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.65% for GMOC.
They also come from different issuers: GMO and Thrivent.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор