Сравнение GMM с VWO

С начала года, GMM показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMM на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMM и VWO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

Максимальная просадка GMM за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMM и VWO.

Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что GMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.