PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMM с VWO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GMM (Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past year, GMM returned -97.53% vs 17.74% for VWO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMM показывает доходность -94.05%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 7.88%.

GMM

1 день
37.11%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
-95.09%
С начала года
-94.05%
1 год
-97.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-93.90%

VWO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
3.57%
С начала года
7.88%
1 год
17.74%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.14%
10 лет*
7.65%
Всё время*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMM и VWO

2026 (YTD)20252024
GMM
Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares		-94.05%-69.59%-69.53%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.88%25.60%3.99%

Correlation

The correlation between GMM and VWO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

GMM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMM
Ранг доходности на риск GMM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMM: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.03

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.50

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.60

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

5.36

-7.09

GMM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMM и VWO

Максимальная просадка GMM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-67.68%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.71%

-11.17%

-87.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-5.40%

-94.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.53%

-15.75%

-64.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.56%

3.31%

+53.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GMM и VWO

Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) имеет более высокую волатильность в 108.01% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

108.01%

5.81%

+102.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

199.06%

14.93%

+184.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.62%

17.32%

+188.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.59%

17.60%

+154.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.59%

19.14%

+153.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMM и VWO

GMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMM
Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.39%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GMM and VWO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMM has higher volatility (108.01%) compared to VWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, GMM dropped -99.75% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор