Сравнение GMLGX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 14.08% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLGX и TANDX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
GMLGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GMLGX
TANDX
Сравнение GMLGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.82 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -1.08 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.69 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -2.00 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.82 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GMLGX и TANDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и TANDX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и TANDX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -95.17% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.14% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -95.17% | +69.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -95.10% | +88.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -18.93% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.50% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и TANDX
GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.19% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.33% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 12.04% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 1,010.25% | -992.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 852.44% | -833.78% |