Сравнение GMLGX с TANDX
GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GMLGX returned 11.20%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMLGX charges 0.89%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
GMLGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.52%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMLGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 9.25% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 11.68% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between GMLGX and TANDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between GMLGX and TANDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMLGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GMLGX
TANDX
Сравнение GMLGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMLGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.69 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -1.37 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и TANDX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMLGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -93.98% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -16.88% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -93.98% | +73.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -93.98% | +68.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.71% | +93.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -21.41% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 8.47% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и TANDX
Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 2.92%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMLGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.21% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.16% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 10.09% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 596.04% | -578.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 492.61% | -473.99% |
Сравнение комиссий GMLGX и TANDX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и TANDX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 16.92% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMLGX and TANDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.21%) compared to GMLGX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GMLGX dropped -56.56% vs TANDX's -93.98%.
GMLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMLGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор