Сравнение GMLGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -7.74% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GMLGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.56% соответственно.
GMLGX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.99%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLGX и FSKAX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GMLGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GMLGX
FSKAX
Сравнение GMLGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.20 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GMLGX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и FSKAX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 20.04% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и FSKAX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -35.01% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.42% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.39% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -35.01% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -6.20% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -4.05% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.60% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и FSKAX
Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.52% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.85% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.69% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.42% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.44% | +0.19% |