Сравнение GMLGX с AFNIX
GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GMLGX charges 0.89%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMLGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.79%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMLGX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 5.50% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between GMLGX and AFNIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between GMLGX and AFNIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMLGX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
GMLGX
AFNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMLGX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMLGX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMLGX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMLGX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | — | — |
Сравнение комиссий GMLGX и AFNIX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и AFNIX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.52%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 17.52% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
GMLGX and AFNIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMLGX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор