Сравнение GMHZX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции GMHZX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.73% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и PTDIX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMHZX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
GMHZX
PTDIX
Сравнение GMHZX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.70 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и PTDIX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и PTDIX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, примерно равная максимальной просадке PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -54.38% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.72% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -25.43% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -30.02% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.54% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.04% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и PTDIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) составляет 4.41%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.94% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.68% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 13.16% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 13.48% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.80% | -1.59% |