Сравнение GMHZX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMHZX имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции PMTIX немного отстают с 8.24%.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и PMTIX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMHZX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
GMHZX
PMTIX
Сравнение GMHZX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.98 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и PMTIX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и PMTIX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -52.14% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.49% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -23.05% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -25.87% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.15% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.83% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.61% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и PMTIX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.92% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 5.89% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 9.92% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 10.56% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 11.21% | +1.00% |