Сравнение GMHZX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GMHZX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.51% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и FFFCX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
GMHZX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
GMHZX
FFFCX
Сравнение GMHZX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.41 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.39 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.45 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и FFFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и FFFCX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и FFFCX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -36.88% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -4.00% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -18.35% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -18.35% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.82% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.60% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.01% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и FFFCX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.59% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 3.56% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 5.56% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 6.33% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 6.28% | +5.93% |