Сравнение GMGZX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 3.73% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и FRAMX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
GMGZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
GMGZX
FRAMX
Сравнение GMGZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.22 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.81 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и FRAMX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и FRAMX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -33.94% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.45% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -16.31% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -16.31% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.47% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.86% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.87% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и FRAMX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.14% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.95% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 4.64% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.22% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 4.48% | +10.52% |