Сравнение GMGZX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 4.24% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и FFFAX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
GMGZX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
GMGZX
FFFAX
Сравнение GMGZX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.45 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.31 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.52 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.03 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и FFFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и FFFAX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и FFFAX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -17.96% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.68% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -15.87% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -15.87% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.56% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.80% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.89% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и FFFAX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.44% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 3.29% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 4.88% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.30% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 4.58% | +10.42% |