PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.58% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GMGEX и CSUAX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.68

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.45

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

10.62

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между GMGEX и CSUAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и CSUAX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и CSUAX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-52.20%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.98%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-20.45%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.05%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.50%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-8.49%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.84%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и CSUAX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.44%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.89%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.49%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

12.89%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

14.89%

+1.13%