Сравнение GMGEX с AQGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и AQGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и AQGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -2.19% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у AQGRX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям AQGRX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.23% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
AQGRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и AQGRX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AQGRX в 0.72%.
Доходность на риск
GMGEX vs. AQGRX — Ранг доходности на риск
GMGEX
AQGRX
Сравнение GMGEX c AQGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | AQGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.14 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.64 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.54 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 7.68 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.14 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и AQGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и AQGRX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности AQGRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.42% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и AQGRX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки AQGRX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и AQGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -34.25% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.79% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -29.59% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -34.25% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.56% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -6.97% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.06% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и AQGRX
Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 5.74%, в то время как у AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | AQGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.31% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.51% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.98% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.18% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.80% | -1.78% |