Сравнение GMG.AX с OHI
GMG.AX (Goodman Group) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 12.05%/yr for OHI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и OHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.05% соответственно.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
OHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам GMG.AX и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 41.23% | 42.56% | 27.16% | 29.89% | 21.98% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | -2.21% | 16.41% | 47.01% | 20.02% | 10.34% | -6.90% | -14.99% | 29.61% | 55.08% | -11.96% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and OHI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.00 |
The correlation between GMG.AX and OHI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. OHI — Ранг доходности на риск
GMG.AX
OHI
Сравнение GMG.AX c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.27 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.33 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и OHI
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки OHI в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -62.24% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -13.08% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -17.72% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -24.56% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -62.24% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -7.96% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -12.46% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.98% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и OHI
Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.46% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 15.89% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 21.01% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 24.35% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 33.66% | -6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и OHI
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OHI в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and OHI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор