PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с IVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 37.92%/yr for IVT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как IVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции GMG.AX уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 17.72% против 37.92% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.77%
1 год
-6.14%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

IVT

1 день
2.79%
1 месяц
9.76%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.80%
1 год
13.33%
3 года*
14.43%
5 лет*
102.42%
10 лет*
37.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и IVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
IVT
Inventrust Properties Corp		13.20%-10.22%35.40%11.09%-4.39%2,545.71%-34.71%3.78%14.74%-32.07%

Correlation

The correlation between GMG.AX and IVT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с VTMXGMG.AX с AOO.F
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

GMG.AX vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.40

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.58

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

3.86

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IVT равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.00

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и IVT

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-100.00%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-9.90%

-20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-14.58%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-74.85%

+33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-99.99%

+58.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

0.00%

-18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-39.07%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

4.05%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и IVT

Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.12%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

12.77%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

17.51%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

421.79%

-394.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

297,193.12%

-297,166.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и IVT

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IVT в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.88%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и IVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, IVT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and IVT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор