Сравнение GMEU с XTAP
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs 18.73% for XTAP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.50%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -65.67% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.50% | 15.77% |
Correlation
The correlation between GMEU and XTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
GMEU
XTAP
Сравнение GMEU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.01 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 10.96 | -11.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 58.54 | -59.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и XTAP
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -22.13% | -58.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -1.72% | -57.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -0.72% | -80.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -3.42% | -60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | 0.32% | +36.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и XTAP
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 2.06% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 3.73% | +51.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 4.75% | +66.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 14.55% | +73.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 14.35% | +73.63% |
Сравнение комиссий GMEU и XTAP
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и XTAP
Ни GMEU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and XTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (17.85%) compared to XTAP (2.06%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.73% vs -49.83% for GMEU. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.73% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор