Сравнение GMEU с CSHP
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -69.26% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
GMEU
- 1 день
- 12.74%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.46% | -65.56% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 2.75% |
Correlation
The correlation between GMEU and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. CSHP — Ранг доходности на риск
GMEU
CSHP
Сравнение GMEU c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 7.44 | -6.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 65.71 | -66.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 432.16 | -433.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 11.91 | -12.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 10.75 | -11.45 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и CSHP
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -0.08% | -80.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -0.06% | -72.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | 0.00% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.19% | -0.00% | -63.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.02% | 0.01% | +57.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и CSHP
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 0.07% | +24.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.62% | 0.24% | +57.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.19% | 0.33% | +84.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 0.40% | +89.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 0.40% | +89.55% |
Сравнение комиссий GMEU и CSHP
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и CSHP
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.76%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -69.26% for GMEU. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -69.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор