Сравнение GMCDX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 7.62% против 2.42% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и PYELX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
GMCDX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
GMCDX
PYELX
Сравнение GMCDX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.11 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.22 | +3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.77 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.24 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 3.45 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.11 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.04 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.07 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и PYELX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и PYELX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и PYELX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -56.98% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -50.21% | +44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -51.98% | +25.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -52.62% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.64% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -16.96% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.54% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и PYELX
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.36% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 4.66% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 111.80% | -105.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 50.59% | -39.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 36.37% | -27.06% |