Сравнение GMCDX с EIDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и EIDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 1.56% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMCDX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции EIDOX немного впереди с 7.72%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и EIDOX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.
Доходность на риск
GMCDX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
GMCDX
EIDOX
Сравнение GMCDX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 4.24 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 5.83 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.06 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.21 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 16.91 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 4.24 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.67 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.63 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.65 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и EIDOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и EIDOX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.11% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и EIDOX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и EIDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -19.06% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.56% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -17.42% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -19.06% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.45% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -2.50% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.89% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и EIDOX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.78% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.69% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 3.59% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 4.61% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.76% | +4.55% |