Сравнение GMCDX с AGEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и AGEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMCDX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции AGEYX немного впереди с 7.77%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и AGEYX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.
Доходность на риск
GMCDX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
GMCDX
AGEYX
Сравнение GMCDX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 4.04 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 5.55 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.07 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.43 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 21.89 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 4.04 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.58 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.31 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и AGEYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и AGEYX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и AGEYX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и AGEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -22.24% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -4.14% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.24% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -22.24% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.15% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.59% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.84% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и AGEYX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.84% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.64% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.12% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 5.00% | +4.31% |